[Ducks]

Hallo 6high, vollkommen richtig. Meine Annahme der linearen Abnahme der Bereitschaft zu callen, ist sicher nur auf eine bestimmte Situation anwendbar. In anderen Situationen (er hat die second nuts oder glaubt uns nicht--die Wahrscheinlichkeit wird in der Nähe von 1 bleiben, oder er ist furchtsam, dann vielleicht was mit quadratischer Abnahme usw. Für jede dieser Schätzungen des Verhaltens ergibt sich natürlich eine neue Berechnung, und je nichtlinearer es wird, umso kompliziertere. Ich fands ganz bemerkenswert, daß im einfachsten Fall (linear, was sicher gelegentlich als sinnvolle Annahme herhalten kann), eine verwertbare Angabe zur optimalen betsize abgeleitet werden kann. Aber schon der quadratische Fall wird für "Handbetrieb" sehr unbequem auszurechnen. Ich bin dabei, folgende Idee zu verfolgen: die möglichen betsizes sind ja nicht kontinuierlich, sondern schreiten diskret in bigblind-Einheiten voran. Wenn man mal von einer stack-Tiefe von 50BB ausgeht, muß man 50 verschiedene Wahrscheinlichkeiten annehmen und für jedes 50-tupel das Optimum ausrechnen. Das geht natürlich nur mit Optimierungsprogrammen, wenn man solche hat, kann ma untersuchen, inwieweit Schwankungen in den Wahrscheinlichkeiten Schwankungen im Optimum nach sich ziehen, oder ob es einen wie auch immer gearteten schmalen Bereich für die optimale betsize gibt, auf den der Großteil der 50tupel abgebildet wird. Das ginge dann in Richtung "bester Kompromiss".